Непараметрический метод сегментации временных рядов

Емельянова, Татьяна Вениаминовна; Шерстобитова, Анна Олеговна

Непараметрический метод сегментации временных рядов

Емельянова, Татьяна Вениаминовна, Шерстобитова, Анна Олеговна

Дата публикации: 2018

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T18:25:50Z

Аннотация:

Рассматривается проблема разделения временных рядов произвольной природы 𝑋𝑡 (стохастических, детерминированных или смешанных) на сегменты, порожденные одним механизмом, а также обнаружения момента смены 𝜏 одного механизма генерации другим. На основе параметров 𝜀-сложности рассматривается новая методология сегментации временных рядов, которая не требует каких-либо априорных знаний о механизмах их генерации.

Ключевые слова:
непараметрические методы, сегментация временных рядов, моменты разладки, аномальные наблюдения

Тип: статьи в сборниках

Источник: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 60-63