Сравнение временного распада для опционной стратегии &quot;стрэддл&quot; в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек

Дышаев, М. М.; Федоров, В. Е.

Сравнение временного распада для опционной стратегии "стрэддл" в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек

Дата публикации: 2019

Дата публикации в реестре: 2020-02-28T09:45:36Z

Аннотация:

Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере приближения срока истечения опциона

Ключевые слова:
физика, математическая физика, транзакционные издержки, нелинейные уравнения, стрэддл, ценообразование опционов, модели Блэка-Шоулза, краевые задачи

Тип: Article